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AI做股票交易时遇到的那些问题
用AI做股票交易，听起来很性感。喂数据、跑模型、自动下单，睡前看一眼账户，醒来发现赚了多少多少——这是宣传片里的画面。 现实是另一回事。我自己跑过一段时间，以下是真实遇到过的问题，不含水分。 数据质量问题：垃圾进，垃圾出 这句话听过一百遍，但真正被数据坑过的人才知道有多疼。 历史数据有缺口。某些股票在特定时间段因为停牌、股改、分红除权，price要做复权处理，但不同平台复权方式不一样——前复权、后复权、不复权，三个数字可能差出去30%。你用前复权数据训练，回测看起来很漂亮，实盘一跑完全是另一回事。 还有成交量数据。涨停的时候成交量可能是0，因为交易所那边没成交——但你的模型看到0成交还以为市场冰封了，实际上那只股票当天涨停板封了几十万手。 AI对数据质量非常敏感。人工做交易，看到异常数据会本能地怀疑一下。AI不会，它很认真地根据错误数据做出了判断，然后亏钱。 过拟合：回测的时候天下无敌，实盘的时候度日如年 这是AI量化最大的坑，没有之一。 你有一段时间的市场数据，拿过来反复训练、反复调整参数，直到回测曲线漂亮得跟画的一样。